Ders Planı / ZAMAN SERİLERİ

Ders Bilgileri

Dersin Kredisi 3.0
Dersin AKTS Kredisi 5.0
Dersin Öğretim Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans , TYYÇ: 6. Düzey , EQF-LLL: 6. Düzey , QF-EHEA: 1. Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Ders zorunlu veya opsiyonel iş deneyimi gerektiriyor mu ? Z
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları

Amaç ve İçerik

Dersin Amacı Zaman serileri ile ilgili temel kavramların öğrenilmesidir. Zaman serileri yöntemlerin verilerin analiz edilmesinde ve ileriye yönelik kestirimde kullanımının gösterilmesidir.
Dersin İçeriği Stokastik süreç olarak Zaman Serileri, Ortalamalar, kovaryanslar, korelasyonlar, durağanlık,, Hareketli ortalamalar, durağan ve durağan olmayan parametrik modeller, Modelin belirlenmesi, Tahmin ve testlerin yapılması, mevsimsellik, bazı tahmin yordamları, elemanter spektral bölge analizi, SAS ve SPSSX gibi bilgisayar yazılımlarının kullanımı becerisine sahiptir.

Haftalık Ders Konuları

1Zaman serisi tanımı ve özellikleri
2Zaman serisi çözümleme araçları
3Zaman serilerinin sınıflandırılması
4Trend çözümlemesi yöntemi
5Hareketli ortalamalar yöntemi
6Üssel düzeltme yöntemi
7Doğrusal durağan stokastik modeller - I (AR , MA)
8Doğrusal durağan stokastik modeller - II (ARMA)
9Durağan olmayan doğrusal stokastik modeller - I (ARIMA)
10Durağan olmayan doğrusal stokastik modeller - II (ARIMA)
11Durağan olmayan doğrusal stokastik modeller - III (ARIMA)
12Mevsimsel Modeller (SARIMA)
13Paket programlar yardımıyla zaman serisi modellerin belirlenmesi -I
14Paket programlar yardımıyla zaman serisi modellerin belirlenmesi -II

Kaynaklar

1- Ozmen, A. (1986) Zaman serisi analizinde Box-Jenkins yöntemi, Anadolu Univ. Yayınları Box, G.P.E. & Jenkins, G.M. (1970)
2- Time series analysis forecasting and control, Holden-Day Series Pandit, S.M. & Wu (1983)
3- Time series and system analysis with applications, John Wiley & Sons